RSI OverboughtOversold Scan Aqui está uma varredura simples para identificar estoques que estão em longo prazo, mas sobrevoo de curto prazo. A média móvel simples de 200 dias é usada para identificar a tendência a longo prazo porque é um indicador de tendência seguinte. Um estoque está em uma tendência de alta de longo prazo quando acima da tendência de baixa de 200 dias e de longo prazo quando abaixo. O RSI é usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda porque é um oscilador de momentum. O RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. O RSI de 5 períodos foi escolhido para garantir um suprimento adequado de resultados. Se assim for desejado, um prazo mais longo para RSI resultaria em menos resultados. Os resultados também diminuem quando os níveis de sobrecompra e sobrevenda são alterados para 20 e 80, respectivamente. Esta varredura, como todas as varreduras, serve como alerta para análises de gráficos e devidas diligências. RSI Oversold Scan bull Para o último mercado fechado: Bull United States Stocks com. Bull 20 dias de média movente simples do volume para hoje é maior do que 40000 touro de 60 dias A média móvel de fechamento para hoje é maior que 20 dias. O fechamento diário de hoje é maior do que 200 dias SMA para hoje touro RSI diário (5) Para hoje é menor ou igual a 30 RSI Overbought Scan bull Para o último mercado perto: Bull United States Stocks com. Bull 20 dias de média movente simples do volume para hoje é maior do que 40000 touro A média móvel de 60 dias do fechamento para hoje é maior do que 20 dias. O fechamento diário de hoje é inferior a 200 dias SMA de fechamento para hoje touro RSI diário ( 5) para hoje é maior ou igual a 70. O gráfico abaixo mostra a negociação Chesapeake Energy (CHK) acima de sua média móvel simples de 200 dias nos últimos cinco meses. Observe que o RSI de 5 dias se moveu abaixo de 30 pelo menos 10 vezes durante este período de tempo. O movimento abaixo de 30 sinalizou condições de sobrevenda a curto prazo, mas não houve evidência de uma reversão de tendência de curto prazo. Esperar o RSI de 5 períodos para se mover acima de 50 foi usado para sinalizar uma reversão de tendência de curto prazo (linhas pontilhadas verdes e vermelhas). Isso reduziu o número de sinais para seis, três foram bons e três foram ruins. Clique nesta imagem para obter mais detalhes. Aproveite este artigo Procurando por mais sobre este blog: um recurso cobiçado entre os usuários do StockCharts, o Scan Engine é uma das nossas ferramentas mais poderosas para os investidores. Digitalizar tecnicamente é o guia final para todas as coisas relacionadas à varredura, incluindo artigos de instruções, novas atualizações de recursos, dicas e soluções para problemas comuns de digitalização. Gostaria de receber notificações por e-mail sempre que um novo artigo fosse adicionado a este blog. Sim. NOBREAKING DOWN Oversold Um bem de sobrevenda é considerado geralmente ter um preço de venda que é muito baixo em comparação com o valor real do recurso. Isso pode ser baseado em determinadas métricas, incluindo a relação preço / lucro atual (PE). Por exemplo, a Dow Industrial teve uma proporção de PE de 19.07 em 1 de julho de 2016. Se um estoque específico tivesse uma proporção de PE abaixo de 19,07, enquanto outras ações da mesma indústria estavam acima de 19,07, o primeiro estoque pode ser considerado sobrevendido. Essa crença pode ser reforçada se o estoque também mostrar ganhos ou crescimento superior ao médio quando comparado aos outros em seu setor. Normalmente, os títulos oversell devido a uma reação excessiva por parte dos investidores em relação a uma notícia ou outra informação. Uma vez que a compra ou a venda começa a aumentar, essa atividade estimula mais do mesmo. Os preços da mudança de segurança de acordo com a direção do movimento do mercado, com a compra levando a preços mais altos e vendas resultando em menores. Analisando os ativos de sobreposição Os ativos que sofreram declínios acentuados durante um curto período de tempo geralmente são considerados como vendidos. Determinar o grau de sobreposição de um ativo é muito subjetivo e pode facilmente diferir entre os investidores. Em uma análise técnica, quando o preço de um ativo caiu a tal ponto que um oscilador atingiu o limite inferior, o recurso geralmente é considerado subvalorizado. À medida que o preço caiu, isso pode representar uma oportunidade de compra para os investidores, já que os preços baixos atuais podem diminuir, resultando em ganhos relativamente rápidos. Identificar áreas onde o preço de um ativo subjacente foi injustificadamente empurrado para níveis extremamente baixos é o objetivo principal de muitos indicadores técnicos, como o índice de força relativa. O oscilador estocástico. A divergência de convergência média móvel e o índice de fluxo de dinheiro. Isso permite que os investidores adquiram títulos em valores abaixo do valor real e, potencialmente, estabeleçam um retorno rápido se o mercado correu como esperado. Oversold e Overbought Oversold é o oposto do overbought. Com um ativo de sobrevenda, o preço diminui à medida que mais investidores procuram vender o ativo para removê-lo de suas carteiras. Os ativos de sobrecompra ocorrem quando o mercado experimenta um aumento súbito e significativo na compra de uma determinada segurança. Isso impulsiona os preços substancialmente ao longo de um curto período de tempo e leva o ativo a ser superestimado até o mercado corrigir. O Comprador ou Oversold usa o índice de força relativa para descobrir o índice de força relativa (RSI) foi criado por J. Welles Wilder Jr. E introduziu em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems, publicado em 1978. Wilder era um engenheiro mecânico e investidor imobiliário antes de entrar em pesquisa de mercado e comercialização. Ele passou a maior parte de sua vida em Greensboro, N. C., antes de se mudar para a Nova Zelândia. RSI é um dos vários indicadores técnicos populares desenvolvidos pela Wilder, incluindo o Parabolic SAR. Faixa real média (ATR) e o índice direto de movimento direcional (ADX). Ainda amplamente utilizados, esses indicadores clássicos são freqüentemente incluídos por padrão em gráficos e software de análise técnica. O índice de força relativa é um grupo de indicadores técnicos conhecidos como osciladores de momentum. Outros osciladores de momentum bem conhecidos são a Divergência de Convergência de Mover em Movimento (MACD) e o Oscilador Estocástico. RSI mede a velocidade e a magnitude dos movimentos de preços direcionais e representa os dados graficamente, oscilando entre 0 e 100. O indicador é calculado usando os ganhos e perdas médios de um ativo durante um período de tempo especificado. A configuração padrão de look-back para o indicador sugerido por Wilder é de 14 períodos. Reduzir a configuração padrão aumenta a sensibilidade dos indicadores, criando mais instâncias de condições de sobrecompra e sobrevenda. Aumentar a configuração diminui a sensibilidade, causando menos instâncias de condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI é calculado usando a seguinte fórmula para criar um oscilador que se move entre 0 e 100, onde a média RS de x dias acima da média aproximada de x dias fechada: RSI 100 - 100 (1RS) O gradiente RSI reflete a velocidade de uma alteração na tendência. O movimento direcional no RSI reflete o tamanho do movimento de preço no ativo subjacente. Agora que conhecemos os componentes básicos utilizados na geração do RSI, vamos ver como este indicador é interpretado na análise do mercado. Níveis de sobrecompra e sobreposição O aplicativo RSI mais básico é usá-lo para identificar áreas potencialmente sobrecompra ou sobrevenda. Os movimentos acima de 70 são interpretados como indicando condições de sobrecompra ao contrário, movimentos menores de 30 refletem condições de sobrevenda. O nível de 50 representa o momento neutro do mercado e corresponde à linha central em outros osciladores, como o MACD. Em termos de análise de mercado e sinais de negociação, o RSI que se desloca acima do nível de referência horizontal 30 é visto como um indicador de alta, enquanto o RSI que se desloca abaixo do nível de referência horizontal 70 é um indicador de baixa. Tal como acontece com outros osciladores de momentum, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para o RSI funcionam melhor quando os preços estão se movendo dentro de uma faixa lateral ao invés de tendem para cima ou para baixo. Figura 1: o elipse marca o movimento RSI em condições de sobrecompra acima de 70 no gráfico EUR USD. Wilder sugere que a divergência entre um movimento do preço dos ativos e o oscilador RSI pode sinalizar uma reversão potencial. O raciocínio é que, nesses casos, o momento direcional não confirma o preço. Uma divergência de alta se forma quando o bem subjacente faz uma menor baixa e RSI faz uma baixa mais alta. O RSI diverge da ação de preço de baixa, pois mostra um impulso de fortalecimento, indicando uma reversão de preço potencial para cima. Uma divergência de baixa forma quando o ativo subjacente faz uma maior alta e o RSI forma uma alta mais baixa. RSI diverge da ação de preços de alta, na medida em que mostra um momento de enfraquecimento, indicando uma potencial reversão de preço. Tal como acontece com os níveis de sobrecompra e sobrevenda, as divergências são mais propensas a dar sinais falsos no contexto de uma forte tendência. Figura 2: Divergência PriceOscillator Bearish no gráfico USDJPY. O preço faz elevações mais elevadas, enquanto o RSI faz elevações mais baixas, indicando uma possível reversão descendente. Wilder descreve outro indicador importante de uma possível reversão de preços, chamado de balanço de falhas. Um balanço de insuficiência alcista se forma quando RSI se move abaixo de 30, sobe para trás acima de 30 e puxa de volta novamente, mas mantém acima do nível 30. O balanço de falhas está completo quando o RSI quebra o seu alto recente, este desdobramento é interpretado como um sinal de alta. Um balanço de falhas baixas se forma quando RSI se move acima de 70, puxa para trás abaixo de 70 e sobe novamente, mas mantém abaixo de 70. O balanço de falha está completo quando o RSI quebra o seu baixo recente, este movimento é interpretado como um sinal de baixa. Figura 3: Swing de falha de Bearish. Neste caso RSI move-se acima de 70 em território de sobrecompra. Em seguida, ele se move de volta abaixo de 70, inverte para cima, mas permanece abaixo de 70. RSI cai novamente e explode abaixo do baixo anterior, neste caso o nível 62.52 marcado em vermelho, gerando um sinal de baixa. RSI em Vendas de Tendências. Mercados variados Conforme mencionado nas interpretações acima do RSI, é um indicador mais confiável em um mercado variável e pode dar sinais enganadores em um mercado de tendências no entanto, uma interpretação modificada do RSI pode ser usada em um mercado de tendências. Por exemplo, durante uma forte tendência de alta. O RSI pode mover-se apenas entre os níveis de 40 e 80. Nesse caso, RSI caindo para 40 pode sinalizar uma área de reversão potencialmente otimista (retomada da tendência de alta) e o nível 80 pode ser visto como uma área de sobrecompra onde não é seguro Para iniciar posições longas. Por outro lado, no contexto de uma forte tendência de baixa. RSI pode variar entre 60 e 20. Neste caso, o nível 60 pode ser visto como uma área potencial para uma reversão descendente (retomada da tendência de baixa) eo nível 20 como área refletindo condições de sobrevenda. RSI Trend Line Breaks As linhas de tendência podem ser usadas no próprio oscilador RSI, da mesma forma que nos gráficos de preços, conectando níveis mais baixos em uma tendência de alta ou baixos altos em uma tendência de baixa. Breakouts acima ou abaixo destas linhas de tendência podem servir para indicar uma reversão potencial no preço. Figura 4: Uma ruptura da linha de tendência do RSI no EURUSD, sinalizando uma reversão de preços no mercado. Apesar de ter sido desenvolvido há mais de 30 anos, o RSI permanece relevante hoje, mesmo que os comerciantes agora tenham acesso a uma vasta gama de ferramentas técnicas de negociação sofisticadas. Para evitar sinais enganosos, o RSI é melhor usado com a consciência de se o mercado está em tendência ou variando. A RSI pode fornecer pistas importantes que indicam reversões de tendências potenciais e podem servir para complementar outros indicadores como parte de uma estratégia de negociação mais ampla.
No comments:
Post a Comment